Rationalität in Ökonomik, Psychologie und Philosophie

In der Ökonomik bedeutet „rational“ weder „klug“ noch „egoistisch“ noch „kalt“. Es bedeutet konsistent, in einem präzisen technischen Sinn. Ein Akteur hat Präferenzen über Ergebnisse, und diese Präferenzen sind vollständig (je zwei Ergebnisse lassen sich vergleichen) und transitiv (wenn Sie $x$ gegenüber $y$ und $y$ gegenüber $z$ vorziehen, ziehen Sie $x$ gegenüber $z$ vor). Nimmt man das schwache Axiom der offenbarten Präferenz hinzu, also die Bedingung, dass Sie, wenn Sie $x$ gewählt haben, obwohl $y$ verfügbar war, nicht plötzlich $y$ wählen, solange $x$ noch im Angebot ist, dann hat man den prozeduralen Kern. Nichts davon sagt, was Sie wollen sollten. Es sagt nur, dass Ihre Entscheidungen zusammenpassen.

Von der Konsistenz zum Erwartungsnutzen. Das berühmte Ergebnis von von Neumann und Morgenstern (1944), das Savage (1954) auf subjektive Wahrscheinlichkeiten erweiterte, ist ein Repräsentationstheorem. Erfüllen Ihre Präferenzen über riskante Aussichten vier Axiome (Vollständigkeit, Transitivität, Stetigkeit und Unabhängigkeit), dann gibt es eine Nutzenfunktion, sodass Sie sich verhalten, als ob Sie deren Erwartungswert maximierten. Sie müssen dabei nichts ausrechnen. Das Theorem sagt nur, dass konsistente Entscheidungen von außen so aussehen wie Erwartungsnutzenmaximierung.

Überzeugungen aktualisieren. Die dritte Säule ist die bayesianische Aktualisierung: Ein rationaler Akteur revidiert seine Überzeugungen, indem er eine A-priori-Verteilung mit der Likelihood der Evidenz verbindet, gemäß der Bayes-Regel. Neue Information verschiebt die A-posteriori-Verteilung auf disziplinierte, umkehrbare Weise. In der Makroökonomie erstreckt sich dieselbe Logik auf Erwartungen: Das Forschungsprogramm der rationalen Erwartungen von Lucas und Sargent unterstellt, dass die Akteure mit dem wahren Modell der Wirtschaft prognostizieren und keine systematischen Fehler machen. So reicht das Instrumentarium von der individuellen Entscheidung bis hinauf zu der Frage, wie eine ganze Volkswirtschaft auf Politik reagiert.

Was als Abweichung zählt. Das Instrumentarium ist präzise genug, um auf benannte Weise verletzt zu werden. Das Allais-Paradoxon (1953) zeigt, dass Menschen das Unabhängigkeitsaxiom verletzen. Das Ellsberg-Paradoxon (1961) zeigt, dass sie Savages Sure-Thing-Prinzip verletzen, indem sie bekannte Wahrscheinlichkeiten unbekannten vorziehen. Die Präferenzumkehr (Grether und Plott, 1979) zeigt, dass Menschen im direkten Vergleich $A$ gegenüber $B$ wählen und dennoch für $B$ einen höheren Mindestverkaufspreis angeben: eine Verletzung der Prozedurinvarianz, nach der die Rangfolge, die sich aus der Wahl ergibt, der Rangfolge aus der Preisangabe entsprechen sollte. Das WARP im engeren Sinn betrifft Entscheidungen aus einer gemeinsamen Auswahlmenge, und Wahl und Preisangabe sind unterschiedliche Erhebungsverfahren, also bleibt es streng genommen unberührt. Alle drei sind scharfe, reproduzierbare Verletzungen bestimmter Axiome, und gerade das macht sie nützlich: Das Instrumentarium sagt Ihnen genau, was verletzt wurde. Was man gegen die Verletzung tun soll, ob man sie als deskriptives Versagen behandelt, als „als ob“, das trotzdem gut genug vorhersagt, oder als Grund, das Modell zu erweitern, ist die Frage, um die sich die nächsten drei Schritte drehen. Die vollständige Behandlung innerhalb der Ökonomik, also die Frage, ob die Abweichungen zu Parameterflicken wurden oder das Instrumentarium ersetzt haben, gehört in die Große Frage zur Verhaltensökonomie. Hier markieren wir nur die Abweichung und halten fest, dass die Ökonomik eine klare Norm hat, von der man abweichen kann.

Sie suchen die formale Darstellung des Instrumentariums? Wahlaxiome, Nutzenrepräsentation und offenbarte Präferenz stehen in Kap. 11 §11.1–§11.1. Den Katalog der Verletzungen des Erwartungsnutzens, also Allais, Ellsberg und Präferenzumkehr, grenzt Kap. 19 §19.1 ab. Die ideengeschichtliche Denklinie der Tradition des rationalen Akteurs, die Gegenrevolution von Friedman und Lucas samt ihren spieltheoretischen Wurzeln, finden Sie in Ideengeschichte, Kap. 10 (Die Gegenrevolution).

Rationalität, begrenzt durch Kognition. Ausgangspunkt ist Herbert Simon (1955): Kognitive Ressourcen sind knapp, die Welt ist komplex, und deshalb betreiben Akteure Satisficing: Sie suchen eine Option, die gut genug ist, statt das Optimum zu berechnen. So gesehen ist der rationale Akteur der Ökonomen eine Idealisierung, die das tatsächliche Problem übergeht, das der Geist löst, nämlich unter Grenzen von Zeit, Gedächtnis und Aufmerksamkeit gut zu entscheiden.

Heuristiken und Verzerrungen. Kahneman und Tversky machten aus Simons Rahmung ein Forschungsprogramm mit Biss. Ihre Prospect Theory (1979) ersetzte die Rangordnung nach dem Endvermögen, die der Erwartungsnutzen vornimmt, durch eine Wertfunktion, die über Gewinne und Verluste relativ zu einem Referenzpunkt definiert ist, wobei Verluste schwerer wiegen als gleich große Gewinne. Außerdem stützen sich Menschen auf Heuristiken wie Repräsentativität, Verfügbarkeit und Ankereffekt, die im Durchschnitt gut funktionieren, aber vorhersagbare Fehler erzeugen. Der Katalog ist eine Karte davon, wo die tatsächliche Entscheidung von der Vorhersage des Erwartungsnutzens abweicht und in welche Richtung.

Das Fach hat sich selbst eine Korrektur auferlegt: Nicht jeder Eintrag im Kanon der Heuristiken und Verzerrungen hat sie überstanden. Die Open Science Collaboration (2015) und die Replikationsstudie von Camerer und Kollegen (2016, Science) wiederholten viele bahnbrechende Experimente. Manche Effekte schrumpften, manche verschwanden, und der verbliebene Kanon ist kleiner und strenger als die Version der 1990er Jahre. Diese Korrektur zählt hier, weil sie Ihnen sagt, welche Abweichungen von der ökonomischen Rationalität robust genug sind, um darauf ein fächerübergreifendes Argument zu bauen.

Rationalität als ökologische Passung. Gerd Gigerenzer und die ABC-Forschungsgruppe lehnen die Rahmung ab, in der Heuristiken Notbehelfe für kognitive Mängel sind. Nach ihrer Auffassung gilt für schnelle und sparsame Heuristiken wie die Rekognitionsheuristik oder Take-the-Best: Sie nutzen die Struktur der Umwelt aus, und in vielen realen Situationen erreichen oder schlagen sie gewichtete additive Regressionsmodelle. Das ist der „Weniger-ist-mehr“-Effekt: Informationen zu ignorieren kann Schlüsse verbessern, wenn die ignorierten Informationen verrauscht sind. Für Gigerenzer ist eine Heuristik, die durch Passung an ihre Umwelt bessere Leistung erzielt, eine andere und häufig bessere Art von Rationalität, ökologisch statt logisch. Das ABC-Programm ist ein Rivale des Programms von Kahneman, mit eigener dreißigjähriger empirischer Bilanz.

Und Rationalität fällt nicht mit Intelligenz zusammen. Keith Stanovichs Arbeiten zu dualen Prozessen (What Intelligence Tests Miss, 2009) trennen das schnelle, automatische System 1 und das langsame, überlegte System 2 vom IQ. Hochintelligente Menschen sind bei Aufgaben zum Rationalitätsquotienten ebenso anfällig für Verzerrungen von System 1 wie alle anderen. Klug sein und im Sinne der Psychologen rational sein sind messbar verschiedene Dinge. Das formale Instrumentarium für Prospect Theory und begrenzte Rationalität steht in Kap. 19 §19.2 und §19.5. Die verhaltensökonomische Denklinie in der ökonomischen Ideengeschichte selbst behandelt Ideengeschichte, Kap. 13 (Die Verhaltensökonomie). Gigerenzer, ein Psychologe, kommt dort allerdings gar nicht vor, und auch das gehört zum Bild zwischen den Fächern.

Hume: Die Vernunft dient, sie setzt keine Zwecke. Die Vernunft ist instrumentell. Sie findet heraus, wie man bekommt, was man will, und was man will, bestimmt etwas anderes. Zusammen mit seiner Kluft zwischen Sein und Sollen (aus rein deskriptiven Prämissen über das Sein folgt kein Sollen) ergibt das den grundlegenden Zug dieses ganzen Schritts: Rationalität hat eine Seite der Mittel, die die Vernunft regiert, und eine Seite der Zwecke, die sie nicht regiert, und der Maßstab für jede Seite ist von anderer Art. Das Instrumentarium der Ökonomen steht ganz auf der Seite der Mittel. Es nimmt die Zwecke (die Präferenzen) als gegeben und fragt nie, ob es die richtigen sind.

Davidson: Nachsicht macht Interpretation möglich. Donald Davidsons Prinzip der Nachsicht (Inquiries into Truth and Interpretation, 1984) ist der Zug, der den ganzen psychologischen Schritt neu lesen lässt. Um die Überzeugungen und Handlungen eines anderen Akteurs überhaupt zu interpretieren, müssen wir annehmen, dass sie weitgehend kohärent sind und weitgehend auf ihre Welt reagieren. Durchgängige Inkohärenz würde Interpretation unmöglich machen, weil wir keinen Ansatzpunkt hätten, überhaupt Überzeugungen zuzuschreiben. Nachsicht ist eine interpretative Bedingung, eine Bedingung dafür, was überhaupt als Beschreibung eines Akteurs gelten kann. Für Kahneman ist die Folgerung scharf. Zeigten die Befunde zu Heuristiken und Verzerrungen radikale Irrationalität, dann ließen sie sich gar nicht als Befunde über Entscheidungen lesen. Dass wir sie als systematische Abweichungen lesen können, heißt, dass die Inkohärenz per Definition begrenzt ist.

Zwei Rationalitäten: epistemische und praktische. Die zeitgenössische Philosophie trennt, was das ökonomische Instrumentarium verschmilzt. Epistemische Rationalität betrifft Überzeugungen (was sollte ich angesichts der Evidenz glauben?) und ist in Arbeiten wie Timothy Williamsons Knowledge and Its Limits (2000) verankert. Praktische Vernunft betrifft Handlungen (was sollte ich angesichts meiner Ziele und Überzeugungen tun?) und ist mit Namen wie Christine Korsgaard verbunden. Die beiden haben eine unterschiedliche normative Struktur: Die Maßstäbe der Evidenz sind nicht die Maßstäbe des Handelns. Die Erwartungsnutzentheorie fasst beides in einer einzigen Maximierung zusammen, denn ein rationaler Akteur maximiert den Erwartungsnutzen über Handlungen, gegeben seine Überzeugungen, und die Philosophie war nie davon überzeugt, dass diese Verschmelzung zulässig ist.

Die Unterscheidung, die die Arbeit leistet: deskriptiv gegen normativ. In der Philosophie ist „rational“ ein normativer Begriff, der bezeichnet, was ein Akteur glauben oder tun sollte. Das ökonomische Instrumentarium ist deskriptiv-prozedural (so sehen konsistente Entscheidungen aus), wird aber ständig normativ verwendet (das sollten Menschen tun). Das psychologische Instrumentarium ist deskriptiv-empirisch (das tun Menschen tatsächlich). Der Übergang vom Sein zum Sollen, von einem Entscheidungsmuster zu einem Urteil über Rationalität, ist der Ort, an dem die meisten Reibungen zwischen den Fächern entstehen, und im philosophischen Instrumentarium wird dieser Übergang geprüft. Auch die Ökonomik streift diese Frage: Die methodische Debatte über Friedmans „als ob“-Verteidigung, in der die Vorhersagekraft Annahmen rechtfertigen soll, die zugestandenermaßen keine Beschreibungen sind, ist die eine Stelle, an der das Lehrbuch das Terrain normativer Kohärenz berührt (Volkswirtschaftslehre, Kap. 1 §1.6, Positive und normative Ökonomik; dieselbe Festlegung auf den F-Twist, deren Denklinie durch Ideengeschichte, Kap. 10 verläuft).

Die Achse des Anwendungsbereichs. Legt man die drei Rahmungen nebeneinander, zeigt sich ein Muster, das kein einzelner Schritt zeigen konnte. Ökonomische Rationalität ist für eine Aufgabe richtig: Entscheidungen unter Risiko mit endlicher Information zu modellieren, wo Präferenzen stabil und Ergebnisse klar definiert sind. Psychologische Rationalität ist für eine andere Aufgabe richtig, in zwei Spielarten. Die Linie der begrenzten Rationalität beschreibt, wie tatsächliche Entscheidungen in realen Situationen, in denen die ökonomischen Geltungsbedingungen nicht erfüllt sind, von diesem Modell abweichen, und die ökologische Linie beschreibt, wie Heuristiken gute Leistung erbringen, indem sie die Struktur der Umwelt nutzen. Philosophische Rationalität ist für eine dritte Aufgabe richtig: die normative Bewertung, ob Überzeugung und Handlung zusammenpassen. Liest man jedes Fach innerhalb seines eigenen Geltungsbereichs, widersprechen die Fächer einander größtenteils nicht. Sie leisten verschiedene Arbeit.

Wo die scheinbare Uneinigkeit ein Wortstreit ist. Die meisten populären Streitigkeiten zwischen den Fächern sind Verwechslungen des Geltungsbereichs im Kostüm eines Sachstreits. „Die Psychologie hat die Ökonomik widerlegt“ behandelt deskriptive Aussagen über reale Situationen, als widerlegten sie prozedurale Aussagen innerhalb des Geltungsbereichs, aber eine Beschreibung, wie Menschen abweichen, betrifft einen anderen Bereich als ein Rahmen dafür, wann Entscheidungen konsistent sind. „Ökonomen verstehen die menschliche Natur nicht“ behandelt eine bewusste Abstraktion als gescheiterte Beschreibung, aber das Instrumentarium hat nie beansprucht, Kognition zu beschreiben. „Philosophen spielen Wortspiele“ behandelt die normativ-begriffliche Ebene als semantisches Rauschen, aber erst diese Ebene macht die Unterscheidung von deskriptiv und normativ überhaupt lesbar. Nimmt man die Verwechslung des Geltungsbereichs heraus, lösen sich diese Streitigkeiten in Luft auf. Diese Auflösung ist echt, und sie erklärt den Großteil der Hitze.

Die drei Konflikte, die übrig bleiben. Was nach der Angabe des Geltungsbereichs übrig bleibt, ist klein, scharf und echt. Erstens: Präferenzumkehrungen auf der Ebene der Axiome, also Grether und Plott, Tversky und Framing-Effekte bei identischen Lotterien, verletzen das WARP auf eine Weise, die die Flicken der rationalen Unaufmerksamkeit und der rationalen Sucht nicht auffangen können. Ob das als „irrational“ zählt, verlangt ein normatives Urteil, für das die Philosophie der richtige Ort ist, in dem die Philosophie aber selbst gespalten ist. Zweitens: ob ökologische Passung eine Art Rationalität ist. Gigerenzer sagt, eine Heuristik, die die Struktur der Umwelt nutzt und das „rationale“ Modell übertrifft, habe sich das Etikett verdient. Die Tradition Kahnemans sagt, adaptive Effizienz sei nicht dasselbe wie normative Rechtfertigung. Drittens: was normative Kohärenz verlangt. Nachsicht im Sinne Davidsons sagt, radikale Inkohärenz sei unverständlich, und schränkt damit ein, was als Irrationalität gelten kann, während Theoretiker der praktischen Vernunft für eine engere Kohärenz eintreten, die mehr substanzielle Abweichung zulässt. Jeder dieser Punkte ist eine Stelle, an der die Fächer uneins sind, an der die Lesart als Wortstreit versagt und an der kein einzelnes Fach entscheiden kann.

Was „grundsätzliche Einigkeit“ verlangt hätte und nicht eingetreten ist. Damit die drei Fächer zusammenfinden, hätten sie eine gemeinsame Definition von „rational“ gebraucht, die als derselbe Begriff anerkannt ist, ein gemeinsames normatives Kriterium, das entscheidet, ob deskriptive Abweichung Irrationalität ist oder eine andere Rationalität, und Einigkeit darüber, ob prozedurale Konsistenz, ökologische Passung und normative Kohärenz eine Achse sind oder drei. Nichts davon ist eingetreten. Stattdessen hat jedes Fach seinen eigenen Geltungsbereich festgeschrieben, und der Großteil der öffentlichen Auseinandersetzung wurde zu einem Streit darüber, welcher Geltungsbereich gilt. Deshalb ist sie größtenteils ein Wortstreit, und deshalb zählt der Rest, der keiner ist, so viel.